關于掛牌動力煤期權合約有關事項的公告
各部門、各分支機構、各位投資者:
中國證監會已批準同意鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)組織開展動力煤期權交易,現將掛牌有關事項公告如下:
一、掛牌時間
動力煤期權合約自2020年6月30日(星期二)起掛牌交易,當日8:55-9:00為集合競價時間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括標的月份為2009、2010、2011及2101的動力煤期權合約。
三、掛牌基準價
鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中,波動率參數根據動力煤期貨合約歷史波動率等因素確定,利率參數取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于6月29日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。
四、夜盤交易時間
6月30日當晚起,動力煤期權合約開展夜盤交易。動力煤期權合約夜盤交易時間與動力煤期貨合約相同。
五、最大下單數量
限價指令的每次最大下單數量為100手,市價指令的每次最大下單數量為2手。
六、持倉限額
客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權合約投機持倉限額為30000手,投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
七、詢價限制
客戶可以向做市商詢價,對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
動力煤期權合約最優買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。
申報買價(元/噸) |
價差(元/噸) |
申報買價<10 |
0.8 |
10≤申報買價<20 |
1.6 |
20≤申報買價<30 |
2.4 |
30≤申報買價<50 |
4.0 |
50≤申報買價<70 |
5.6 |
70≤申報買價 |
7.2 |
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八、手續費
動力煤期權交易手續費收取標準按交易所手續費標準的三倍收取,免收日內平今倉交易手續費。行權(履約)手續費收取標準與期權交易手續費相同,行權(履約)后新建期貨持倉不收手續費。
請各部門、各分支機構做好動力煤期權上市的各項準備工作,加強風險防范,確保市場平穩運行。
特此通知。
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前海期貨有限公司
二〇二〇年六月二十三日