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關于掛牌動力煤期權合約有關事項的公告

發布日期:2020-06-23 11:24:39 閱讀(738) 作者:

各部門、各分支機構、各位投資者:

中國證監會已批準同意鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)組織開展動力煤期權交易,現將掛牌有關事項公告如下:
  一、掛牌時間

動力煤期權合約自2020年6月30日(星期二)起掛牌交易,當日8:55-9:00為集合競價時間。

二、掛牌合約月份

首日掛牌合約包括標的月份為2009、2010、2011及2101的動力煤期權合約。

三、掛牌基準價

鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中,波動率參數根據動力煤期貨合約歷史波動率等因素確定,利率參數取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于6月29日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。

四、夜盤交易時間

6月30日當晚起,動力煤期權合約開展夜盤交易。動力煤期權合約夜盤交易時間與動力煤期貨合約相同。

五、最大下單數量

限價指令的每次最大下單數量為100手,市價指令的每次最大下單數量為2手。

六、持倉限額

客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權合約投機持倉限額為30000手,投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。

七、詢價限制

客戶可以向做市商詢價,對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

動力煤期權合約最優買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。

申報買價(元/噸)

價差(元/噸)

申報買價<10

0.8

10≤申報買價<20

1.6

20≤申報買價<30

2.4

30≤申報買價<50

4.0

50≤申報買價<70

5.6

70≤申報買價

7.2

?

八、手續費

動力煤期權交易手續費收取標準按交易所手續費標準的三倍收取,免收日內平今倉交易手續費。行權(履約)手續費收取標準與期權交易手續費相同,行權(履約)后新建期貨持倉不收手續費。

請各部門、各分支機構做好動力煤期權上市的各項準備工作,加強風險防范,確保市場平穩運行。

  

特此通知。

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前海期貨有限公司

二〇二〇年六月二十三日


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