重點關注：新冠疫情。

交易提示：1、央行公開市場開展1000億元14天期逆回購操作，今日2000億元逆回購到期，凈回籠1000億元。2、國家稅務總局表示，今年1-8月累計實現減稅降費18773億元，其中今年出臺的政策新增減稅降費11711億元，去年出臺的政策翹尾因素實現減稅降費7062億元。3、《廣東省培育新能源戰略性新興產業集群行動計劃（2021-2025年）》印發，大力發展先進核能、海上風電、太陽能等優勢產業，加快培育氫能、儲能、智慧能源等新興產業，建設沿海新能源產業帶和省內差異布局的產業集聚區，助推能源清潔低碳化轉型，到2025年，全省非化石能源消費約占全省能源消費總量的30%，形成國內領先、世界一流的新能源產業集群。4、發改委公布數據，8月份成品油表觀消費量3072萬噸，同比下降3.1%，其中汽油、柴油、航煤分別下降0.5%、1%、23.2%。1-8月份，成品油表觀消費量21733萬噸，同比下降3.5%，其中汽油、航煤分別下降0.5%、38.4%，柴油增長2%。5、外管局：6月末，我國銀行業對外金融資產12407億美元，對外負債13671億美元，對外凈負債1264億美元；在銀行業對外金融資產中，存貸款資產8922億美元，債券資產1782億美元，股權等其他資產1703億美元，分別占銀行業對外金融資產的72%、14%和14%。6、工信部辛國斌：當前受宏觀經濟下行壓力較大等因素影響，新能源汽車出現階段性下滑，應該客觀理性看待；要堅定發展方向，提高供給質量，優化消費環境，以更大力度、更大決心推動新能源汽車產業再上新臺階。

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重點關注：全球范圍的工業恢復與經濟恢復

交易提示：G20能源部長會議，強調了刺激計劃的重要性。

盤面影響：在疫苗邏輯提振市場前，NYMEX輕質原油可能在39-41美元/桶。沙特可能發布了抵制做空者的發言，可能部分打擊了市場的原油做空情緒。

重點關注：旺季到來后供需關系驗證。

交易提示：據SMM了解，CSPT小組今日上午于福建寧德召開了最新四季度的Floor price價格會，并敲定四季度的TC/RC地板價為58美元/噸及5.8美分/磅，較Q3地板價上升了5美元/噸及0.5美分/磅。

盤面影響：9月銅下游行業PMI綜合指數終值為49.58，環比下降0.48，同比下降1.53。細分來看，除新出口訂單和供應商配送時間指數略有上漲外，其他分項均出現全面下跌；生產和新訂單指數已經連續5個月回落，盡管9月是傳統的生產旺季，但今年卻出現旺季不旺的情況。購進價格指數經歷5連漲后終于回落至50以下，9月為49.61，環比下降1.92，9月銅價出現下跌是主要原因。隨著國外疫情受控并放開嚴格管制，9月出口情況繼續好轉，環比增加0.58至49.16，但仍處于收縮區間尚未完全復蘇。近一個月以來銅內弱外強情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗證。油價可能有一定指導意義。

重點關注：北材南下。

交易提示：10月螺紋鋼、盤線南下計劃量同環比均增。具體數據：10月東北螺紋鋼南下計劃量為54.3萬噸，同比增加8.9萬噸環比增加18.4萬噸，盤線南下計劃量為58.2萬噸，同比增加4.9萬噸環比增加9.0萬噸。

盤面影響：庫存去化速度略有加快，市場悲觀預期得到一定程度釋放。預計螺紋鋼將轉入偏弱震蕩。

重點關注：國內沿海食用棕櫚油庫存；隱含波動率。

交易提示：

（1）據國家糧油信息中心監控數據顯示，9 月 23 日，國內沿海地區食用棕櫚油庫存 33 萬噸 （加上工棕約 44 萬噸），周環比減少 2 萬噸，月環比減少 3 萬噸，同比減少 24萬噸；根據船期監測， 預計 9-11 月棕櫚油月均到港量 60 多萬噸。

（2）截至2020年9月24日，玉期貨主力合約對應的平值期權隱含波動率為12.07%，較上一個交易日14.58%，下滑了2.51百分點。玉米基本面強勢，建議短期構建牛市價差。

（3）截至2020年9月24日，豆粕期貨主力合約平值期權隱含波動率為24.11%，較上一交易日24.49%，下滑了0.38個百分點。豆粕波動率擴大，建議短期構建買入跨式期權，做多波動率。

盤面影響：后期進口棕櫚油到港量龐大，節前小包裝油備貨基本結束，國內需求轉弱，后期港口庫存醬呈現上升趨勢，不過庫存量仍處于歷史偏低位置將支撐價格。

重點關注：新疆籽棉收購價格 。

交易提示：9月29日新疆籽棉收購價在5.54-6.96元/公斤，新疆手摘棉：籽棉收購均價在6.39元/公斤，環比+0.08，報價區間5.79-6.96元/公斤；新疆機采棉：籽棉收購均價在5.94元/公斤，環比+0.06，報價區間5.54-6.93元/公斤；籽棉折皮棉：新疆籽棉39衣分折皮棉機采棉均價在14029元/噸，環比+429元/噸。

盤面影響：紡織產業旺季開啟，鄭棉波動加大，可逢低做多，國慶長假建議輕倉過節。

重點關注：認沽認購比

交易提示：

今日上證50下跌0.28%,股指期貨主力合約下跌0.1%,基差為-1.32,基差變化為5.98,成交量變化為10%,持倉量變化為-10%。

今日滬深300上漲0.22%,股指期貨主力合約上漲0.2%,基差為-5.6,基差變化為-10.51,成交量變化為-2%,持倉量變化為-10%。

今日中證500上漲0.81%,股指期貨主力合約上漲0.91%,基差為-15.37,基差變化為5.9,成交量變化為-15%,持倉量變化為-1%。

上證50ETF期權波動率為30.27%,變動幅度為4.23%。成交量認沽認購比為282.53%,變動幅度為9.76%。

重點關注：美國9月ADP就業人數變動（9月30日晚公布）

交易提示：美國ADP就業人數在疫情封城期間大幅下降，3-5月總計減少2302.3萬人，之后出現復蘇，但幅度不大，6-8月總共新增就業296.4萬人，前值錄得42.8萬人，本次預測值為64.8萬人，市場預期就業新增速度加快，不過絕對數量依然較低。

盤面影響：美聯儲將通脹目標調整為區間管理，為更長時間保持低息刺激增長做好了戰略鋪墊，中期會導致美元貶值壓力增加，但短期內美元存在反彈可能；特朗普公開表示希望在大選前讓巴雷特就職，這將使市場波動大大增加。